スワップ-手法など

ポーランドズロチとユーロの相関でスワップポイントサヤ取りを狙え!

投稿日:2018年9月17日 更新日:

ポーランドズロチという通貨をご存知だろうか。

その名の通りポーランドで流通している通貨で、雑に言うと以下のような特徴がある。

  • ユーロと非常に良く似た値動き
  • 買いスワップポイントはやや高め

ということは・・・

ポーランドズロチ円を買って、ユーロ円を売れば相場変動は相殺・両方スワップポイントプラスなのでは・・・!?

という、ちょっとマニアックな検証をしていきたい。

 

結論から言うと、比較的低リスクで年間10%程度の利益を期待することが出来る。

スワップポイントも上昇しており、有力な運用方法の一つと言える。

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ポーランドズロチはこんな通貨!

  • 略称は『PLN』
  • 2018年現在、1PLN≒30円程度で推移
  • 4PLN ≒ 1EURくらい(EUR/PLN ≒ 0.23台)
  • FXプライム byGMOで取引可(PLN/JPY)
  • 買いスワップポイントは15円/1万通貨(FXプライム byGMO)
  • スプレッドは5.9銭(FXプライム byGMO)

(2018年9月現在)

凄く雑な言い方をすると、1/4ユーロみたいな位置付け。

『買いスワップが60円付くユーロ』と考えると凄い。

ただしスプレッドが広いので短期売買には向かない。

 

そもそも取扱いのあるFX会社が少なく、有名どころではFXプライム byGMOなど。

9月18日付与分からスワップポイント付与額が10円 → 15円と大幅上昇しており、絶好のサヤ取りチャンスである。

 

ポーランドズロチ円とユーロ円の相関をチェック

これがEUR/JPYで・・・

 

これがPLN/JPY。

画像編集していて混乱するレベルで似ている。

 

実際に重ねてみると、こんな感じ。

ローソクがPL/JPYで、紫のラインがEUR/JPY。週足5年間。

その相関は凄まじく、過去10年でも15%程度の乖離しかしていない。

 

参考に、同一の期間でAUD/JPYとNZD/JPYを重ねたチャートが以下。

よく相関が強いと言われているAUD/JPYとNZD/JPYでさえ、これだけの乖離を見せている。

改めてPLN/JPYとEUR/JPYを並べてみると、いかに相関が高いかが分かるかと思う。

 

ポーランドズロチ円・ユーロ円スワップサヤ取りシミュレーション

これだけ相関が高いと、サヤ取りが可能になってくる。

スワップポイントの異業者両建てではなく、より本来の意味に近いサヤ取りである。

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この記事では、同一通貨を複数のFX会社に跨って両建てするものを『異業者両建て』

ポーランドズロチ・ユーロの相関を利用したものを『ユーロズロチサヤ取り』として表記していく。

 

具体的には、『ポーランドズロチ円をロング・ユーロ円をショート』することによって、相場の変動を相殺しながらスワップポイントだけを受け取ることができる。

  • 円安になれば(上昇)、ポーランドズロチ円ロングが利益・ユーロ円ショートが損失
  • 円高になれば(下落)、ユーロ円ショートが利益・ポーランドズロチ円ロングが損失

これによって、為替変動による損益は(ほぼ)プラスマイナスゼロ、ユーロ円・ポーランドズロチ円両方のスワップがプラスとなる。

 

適切なレバレッジ・取引数量は?

ポーランドズロチ円とユーロ円の最大乖離が15%ということは、ざっくり言って

PLN/JPY = 30、EUR/JPY = 130 から

PLN/JPY = 30、EUR/JPY = 150 まで

変動することを想定すれば概ね事足りる。

 

それを想定すると、

  • 資金100万円
  • ユーロ円4万通貨
  • ポーランドズロチ円17万通貨

くらいが一つの目安になってくる。

※ユーロ円4万通貨 ÷ EUR/PLN0.23 = 17.39万通貨

 

スワップポイントの蓄積なども考慮して、もう少し攻めるなら・・・

  • 資金100万円
  • ユーロ円5万通貨
  • ポーランドズロチ円22万通貨

※ユーロ円5万通貨 ÷ EUR/PLN0.23 = 21.74万通貨

辺りまで許容範囲か。

 

  • ユーロ円売りスワップポイント:2円/1万通貨
  • ポーランドズロチ円買いスワップポイント:15円/1万通貨

として、利益を計算していく。

 

ユーロ円4万通貨・ポーランドズロチ円17万通貨の場合

  • 1日あたりスワップポイント263円
  • 年間スワップポイント95,995円
  • 年間収益率9.60%

 

ユーロ円5万通貨・ポーランドズロチ円22万通貨の場合

  • 1日あたりスワップポイント340円
  • 年間スワップポイント124,100円
  • 年間収益率12.41%

 

最低運用資金は3万円くらいから

上記の例では資金100万円と仮定して書いたが、最低単位で取引を行うならば3万円くらいの資金から始められる

  • ユーロ円:1,000通貨
  • ポーランドズロチ円:4,000通貨

ただ、FXプライムbyGMOは1,000通貨単位の取引に手数料が掛かってしまうため、資金に余裕があれば1万通貨単位で取引することが好ましい。

  • ユーロ円:1万通貨
  • ポーランドズロチ円:4万通貨

この場合資金は25万円くらいあればOK。

 

ユーロ・ズロチサヤ取りのメリット・デメリット

ここでは、異業者両建てと比較してのメリット・デメリットを考えていきたい。

まず、期待される収益としては両者10%程度と拮抗している。

 

メリット

1つの口座で完結するため、資金移動の手間がないのが大きなメリット。

異業者両建ては片方の口座がプラス・もう片方がマイナスになった際、資金のバランスを取るために資金を移動する必要がある。

ユーロ・ズロチサヤ取りにおいては同一の口座内で損益が相殺される為、資金の移動が必要ない。

 

デメリット

ユーロとポーランドズロチは強い相関があるものの、100%の相関がある訳ではない。

10%、15%の乖離を想定しているが、それ以上の乖離が発生しないとも限らない

 

異業者両建ては同一通貨なので、せいぜいスプレッド拡大くらいがリスクだが、ユーロ・ズロチサヤ取りは最悪ロスカットの可能性もある。

 

まとめ

・ユーロ、ポーランドズロチは極めて相関が強く、サヤ取りトレードが可能

・『ユーロ円4万通貨・ポーランドズロチ円17万通貨』で年間収益率9.60%

・『ユーロ円5万通貨・ポーランドズロチ円22万通貨』で年間収益率12.41%

・ユーロズロチサヤ取りは放置しやすいのがメリット

・異業者両建ては大きな損をするリスクが少ないのがメリット

 

それぞれ一長一短あるので、自分に合ったサヤ取りを選ぶ、または資金を分散するのがベター!

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