トラリピ、どこまで下落して大丈夫？証拠金管理を試算しよう。

この記事はリライトされました：含み損は怖くない！リピート系注文における損失管理について。-ゼンマイ仕掛けの理想郷

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先日の記事でトラリピについて概論覚書をしたところだが、今日は実際の設定を想定しながらシミュレーションしてみたいと思う。

トラリピ的な取引が出来る証券会社はいくつかあるが、今日はマネースクウエアのトラリピを基準に考えていきたい。

トラリピの基本条件と前提

トラリピにおいては、ざっくり言うと以下の点が設定ポイントになる。

まずは当然だが、通貨ペアと売買の別。なお、トラリピで選択出来る通貨ペアは以下のとおり

1回の発注で何通貨取引するか『通貨数量』

南アランド円は10,000通貨単位、その他通貨ペアは1,000通貨単位。

何円(pips)ごとに発注するか『トラップ値幅』

取引する通貨が『10pips落ちる毎』に買い増すのか『50pips毎』なのか『100pips(1円)毎』なのかを決めることになる。

数量と合わせ、『1,000通貨を小刻みに持つ』という戦略もあれば、『10,000通貨を広い幅で持つ』という選択肢もある。

個人的には折角自動化するのだから小刻みにした方が恩恵はあると思うけどね。

※『らくトラ』においては、取引レンジと本数を指定すると自動計算される。逆に言えば、トラップ値幅を基準に設定したい人は自分で指定した方がいい。

何円の利益で利確するか『利益金額』

『10pips毎に買って10pipsで利確』も出来れば、『購入は10pipsごとだけど利確するのは30pipsで利確』という選択も出来る。

なお、今回の想定においてはトラップ値幅と利確の幅は同じ前提で進めていく。

その他

この値段になったら損切りする『ストップロス』とレンジ幅を超えて値が伸びた時に追従する『決済トレール』も指定できる。今回は割愛する。

証拠金などの管理

例えば以下の条件で取引をするとしよう。

この時、トルコリラが下落していくと『35.0で1,000通貨、34.8で1,000通貨、34.6で1,000通貨・・・』とポジションが増えていき、平均レートに応じて必要証拠金も変動する為、『どこまで下落して大丈夫なのか？』が分かりづらい。

そこで、以下のようにまとめた。上記条件において、DD（ドローダウン）した幅と、その時の全ポジション合計の評価損及び必要証拠金。一番右の『必要資金』は評価損と必要証拠金の合計。

なお、この表は手数料やスプレッドを考えていないが、トラリピに限らず同様の注文方法をすれば同じ値になる。（※必要証拠金は証券会社によって前後する）

※必要証拠金はレバレッジ25倍(レート×保有総量×4%)で計算。落ちれば落ちるほど数量あたりの必要証拠金も小さくなる。

例えばトルコリラが35円から2,000pips下落して15円になっても、資金が1,07,0600円あればギリギリ足りる、ということになる。

逆の見方をすると、『50万円の資金なら13円下落しても（22円になっても）大丈夫』ということだ。

また、『資金が2倍あれば数量は2,000通貨にしてOK』という見方も出来る。資金と下落の見極めに応じて参考にして頂ければと思う。

30pips刻みだと

トラリピには『せま割30』というものがあり、利益幅が1,000通貨あたり300円以下（＝利確幅が30pips以下）だと手数料が割り引かれるシステムがある。（南アランドを除く）

そこで最大限に活かす（？）30pips刻みにすると以下のようになる。

50pips刻み編

南アランド円はどうだろうか

南アランド円は『通貨数量は10,000通貨単位』『せま割10』（10,000通貨あたりの利益幅1,000円=利確幅10pips）などの条件が異なる。

それでは、以下の条件で同様の想定をしてみよう。

※必要証拠金等については上記トルコリラ同様

5pips刻み編

数量が10,000通貨なので、5pipsでも500円の利益になる。

20pips刻み編

南アランドで20pips刻みとなると、なかなか大味な気がするが。

自分の設定で計算してみよう

上記では簡単に触れたが、自分の設定したい条件（指定レンジ）でどのくらい証拠金が必要なのか？はマネースクウェア・ジャパンのマイページから試算ツールを使うことが出来る。

口座開設が必要になるが、入金は不要なのでまずは計算してから検討してみるのもアリかもしれない。

スワップとの合わせ技

さて、ここまでトルコリラ円と南アランド円で計算を出しているが、トラリピは基本的に『数百円の利益×リピート回数』で小さな利益を積み重ねていくものなのでドル円だって構わないし、ユロ円だって問題はない。

とはいえ、下落した時には上の方のポジションを長期保有することになるので、その分のスワップ益も見込めるのだ。

例えばトルコリラ円を20pips刻みで、2円分×1,000通貨（合計1万通貨）保有していれば月に3,000円弱。リピート回数にして10回分以上の利益がある。

これを大きいと見るか、誤差と見るかは人それぞれだが、資金50万円であればスワップ分だけで年利6%ちょっと。僕は大きいと思う。

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