スワップ-手法など

トルコリラ円サヤ取り、いっそドル円でもアリなのでは?という話。

投稿日:2017年9月20日 更新日:

このブログでも何度か取り上げている、トルコリラ円のサヤ取り

為替リスクが低く、安定している一方で資金効率の低さ・ポジション整理コスト・スワップポイント変動での破綻などがデメリットとなる。

そんなサヤ取りについて・・・

スワップポイントの差額から利益を生む以上、必ずしも絶対値が高い必要はないのでは?
ポジション整理コストがネックとなるのならば、スプレッドが小さいペアの方が有利では?

というお告げがあったので、実際どうだか検証してみよう。

ちなみに思い付きで書き出したので現段階でゴールが見えてないよ。

トルコリラ円スワップサヤ取りの現在。勢力図が変わった今、現実的なのか?

 

サヤ取りとは?

別名、異業者両建て。

買いスワップポイントが高いFX会社でロング
売りスワップポイントが低いFX会社でショート

をすることによって、相場変動による差益を相殺、スワップポイントの差額分だけ吸い取るという魂胆なのだ。

その為、スワップポイント差引がプラスになるFX会社が2社存在することが前提。

スワップ運用おすすめFX会社!

もう、社畜しない。タイアップ用

トルコリラ・メキシコペソならFXプライム byGMO!
当ブログ限定でキャッシュバック+3,000円
僕がメイン口座をFXプライム byGMOにした理由

 

まずはトルコリラおさらい

昨今、スプレッドの縮小中銀オペの影響でまた事情が変わって来たが、改めて現状を確認してみよう。

先週のスワップポイントは上下が激しかったので、9月8日現在のスワップポイントに基いて計算する。

買い:GMOクリック証券 105円/1万通貨
売り:マネースクウエア -91円/1万通貨

※マネースクウェア・ジャパンはサイバー攻撃対策のため新規口座開設を停止中

現状、有力なFX会社としては上記の二つだろう。差額14円/1万通貨

 

100万円運用するなら

50万円ずつ2つの口座に分け、保有ポジションは売買各10万通貨とする。

発生するスワップポイントは1日140円、月4,200円、年間51,100円。収益率は粗利で5%ちょっと。

 

ポジション整理コストは

上記レバレッジで運用した場合、それぞれ4円弱の値動きまでは許容できる。

それ以上の動きになった際、ロスカットが発生する為、資金の移動とポジションの建て直しが必要になってくる。

GMOクリック証券のスプレッドが2.9銭原則固定。マネースクエアの実質的なスプレッドが14銭(手数料込)

10万通貨のポジションを整理するのに、2,900円/14,000円のコストが発生する。

年間ポジション整理が各1回必要だと仮定すると、51,100-16,900 = 34,200円

ちょっと資金効率は残念だね、というのがここまでの話。

 

では本題、ドル円

ドル円の魅力は、スプレッドが狭い故にポジション整理コストが小さい点。

必要証拠金は大きくなるが、レバレッジを高めに設定することで収益アップ、コストダウンができるのでは、という妄想。

 

スワップポイントは・・・

買い:GMOクリック証券 41円/1万通貨
売り:DMM FX 24円/1万通貨

その差17円/1万通貨

 

ポジション整理コスト

GMOクリック証券DMM FX共にドル円のスプレッドは0.3銭原則固定

つまり1万通貨のポジションを建て直すのに必要なのは30円。

トルコリラはコストが高いので利益側を決済し、一部を損失側に補填するという前提で考えていたが、このコストならばより安全に一定額動いたら指値・逆指値で同時に決済という方法が良いだろう。

その為、一度に両口座のコストが発生し、60円/1万通貨となる。

 

レバレッジはどこまで?

50万円ずつ2つの口座に分けた場合、レバレッジを高めれば売買各10万通貨保有できる。(レバレッジ約22倍)

許容できる値動きは3円程。

得られるスワップポイントは1日170円、月5,100円、年間62,050円。

月に1度ポジション整理が必要だと仮定すると、600円×12 = 年間7,200円のコストが必要なので、差引54,850円

仮に月2回ポジション整理をしても47,650円

トルコリラと謙遜ない、むしろパフォーマンスでは勝っている。

 

流石にレバレッジ高過ぎでは・・・という人へ

7万通貨の場合

許容できる値動きは約5円。

得られるスワップポイントは1日119円、月3,570円、年間43,435円。

ポジション整理を2ヶ月に1度とすると、差引39,835円

5万通貨の場合

許容できる値動きは約8円。

得られるスワップポイントは1日85円、月2,550円、年間31,025円。

ポジション整理を3ヶ月に1度とすると、差引27,625円

 

まとめ

100万円の運用を前提にした場合

トルコリラ円10万通貨

許容できる値動き:約4円
獲得スワップポイント:51,100円
コスト差引後(年2回):34,200円

ドル円10万通貨

許容できる値動き:約3円
獲得スワップポイント:62,050円
コスト差引後(年12回):54,850円

ドル円7万通貨

許容できる値動き:約5円
獲得スワップポイント:43,435円
コスト差引後(年6回):39,835円

ドル円5万通貨

許容できる値動き:約8円
獲得スワップポイント:31,025円
コスト差引後(年4回):27,625円

 

ドル円10万通貨でも年5~6%程度のパフォーマンスなので・・・

安定志向の方には一考の余地あり。流動性も高いので、余力部分の運用と位置付けるならば魅力的。

ただしスワップポイント変動には弱い。といったところか。

まあその時はまた別の組み合わせがある、かもね。

 

ドル円サヤ取りするなら

買い口座はGMOクリック証券!

トルコリラのみならず、ドル円も高スワップポイント、スプレッド0.3銭原則固定と非常に高いスペック。

スワップポイントのみでの引き出しもOK。

GMOクリック証券

 

売り口座はDMM FX!

くりっく365などと同じく、売買のスワップポイントが同額のFX会社。

その為、売りのスワップポイントも抑えられ、サヤ取り売り口座として活躍!

DMM FX

 

関連コンテンツ

おすすめ記事

1

僕が今ゾッコンなトルコリラの『スワップポイント」について話をしたい。 寝てる間に毎月10万円弱をお財布に入れてくれる可愛い奴だ。 スワップ運用おすすめFX会社! トルコリラ・メキシコペソならFXプライ ...

2

ここまで雑然と記事を並べてしまったので、これからトルコリラを初めようとしている貴方に『これだけは読んでおいて欲しい』このブログのおすすめ記事をまとめた。 トルコリラに限らず、南アランド・メキシコペソと ...

3

8月に入ってトルコリラ積立と買い下がり運用を開始したのだが、バラバラと記事を書いてしまったので記事が散らばってしまった感がある。 過去に書いたものの整理の意味も含めて、トルコリラ円運用の手法についてま ...

4

「元手が○○万円でトルコリラ始めたいんですけど、どうするのがいいですか?」 このブログのお問合せページや、TwitterのDMで時折頂く質問だ。 これに対して僕は、原資を分割して積み立てていくことをお ...

5

スワップポイント運用といえば、トルコリラ! でもトルコリラよりも前から高金利通貨として各社取り扱いのあった南アランド(南アフリカランド)や、最近くりっく365に上場して注目を集めるメキシコペソもかなり ...

6

FX各社のトルコリラ円スワップポイント調査。 折角トルコリラ運用するなら、条件のいいFX会社で取引したいよね。第一条件は、やっぱりスワップポイント付与額! 使っているFX会社のスワップポイントが低迷し ...

7

FX各社の南アランド円スワップポイント調査。 南アランド円だって、条件のいいFX会社で取引したいよね。第一条件は、やっぱりスワップポイント付与額! ※今まで月毎に記事を立てていたのだが、過去を振り返る ...

8

トルコリラ・南アランドに続き、メキシコペソ円のスワップポイント調査。 くりっく365にも上場され、注目が集まるメキシコペソ。 折角メキシコペソ運用するなら、条件のいいFX会社で取引したいよね。というこ ...

-スワップ-手法など

Copyright© もう、社畜しない。 , 2018 All Rights Reserved.