スワップ-手法など

格付け維持でしばらく安泰?南アランドでもサヤ取りを検証してみた。

投稿日:2016年6月5日 更新日:

zarsaya-500

先日、トルコリラサヤ取りについて紹介したところだが、当然ながらスワップ差さえあれば他の通貨ペアでも実現できる。

今日は南アランドでのサヤ取りについて書いてみた。サヤ取りについての概要等は下記関連記事その1に任せるとする。未読だと案内が雑かもしれない。

関連記事
第一弾 相場変動リスク無し?トルコリラスワップサヤ取り法とは
第二弾 トルコリラサヤ取り、レバレッジは低めの方が高利益?

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サヤ取りについて語る前に南アフリカの格付けについて

南アフリカは経済成長が伸び悩み、信用格付けが格下げされるのでは?と噂されていたが、先日(6月4日0時過ぎ)S&P社の信用格付けが発表され、現在と同じBBB-(ネガティブ)で据え置きとなった。

結果、南アランドは大幅に買いこまれ、直前の雇用統計と併せて中々激しい値動きになった。

zarsp201606

これで僕も安心して南アランドサヤ取りについて記事を公開できるというわけだ。公開直後に格下げされてスワップ下がったら洒落にならないからね。

 

使う証券会社はどこか

色々な証券会社を比較したけど、トルコリラのサヤ取りと同じ証券会社で良さそうだ。

買いはインヴァスト証券、スワップが14円。売りはマネースクエア、スワップが-7円。

両社とも自動売買がウリの証券会社なのだが、このように扱われるとは。

 

取引数量について

トルコリラ円と同水準のレバレッジを前提とするなら、取引数量は買い/売り50万通貨ずつだ。

スワップ差が7円(14円-7円)なので、50万通貨だと350円。月間10,500円、年間127,750円。荒利回りは12.775%

必要証拠金が1,000通貨あたり5,000円なので、50万通貨の必要証拠金は250,000円。

(5000,000-250,000円)/50万通貨=0.5円の値幅まで許容できる。うーん、正直厳しい。

では、30万通貨で

スワップ差の日額が210円。月間6,300円、年間76,650円。荒利回りは7.665%

必要証拠金が150,000円なので、(500,000-150,000)/30万通貨=1.166円の値幅まで許容可能。いけそう。

 

ポジション調整の為のコストは

相場変動によって評価残高が変動した時、一方(利益が出ている方)の口座を決済してもう一方(損失が出ている方)に移転する為に発生するコスト。

なお相場変動でなくスワップの累積だけであれば、インヴァスト証券・マネースクエア共にスワップのみで引き出しが可能なのでこのコストは不要である。

買い口座(インヴァスト証券)のコスト

スプレッドが1.8pipsなので、30万通貨で5,400円のコスト。

売り口座(マネースクエア)のコスト

スプレッドが2.0pips+200円/1万通貨の手数料。30万通貨で12,000円のコスト。

なお、こちらは必要証拠金が4%なので、若干許容できる値幅が大きい。

年間のコストは?

両者を平均すると8,700円。1円超の相場変動が年何回発生するだろうか。

南アランドが今より1円高かったのは2015年12月。仮に半年に1度だとすると、(売買一度ずつとして)年間17,400円のコスト。

 

まとめ

上記年間コストを粗利76,650円から引くと49,250円。年利4.925%だ。

トルコリラ10万通貨に比べるとリターン少なめ、調整頻度も多く発生しそうなので若干見劣りはする

しかし、リスク分散及びコスト低減の為にトルコリラ・南アランド混合でサヤ取りするというのも一手だろう。両通貨同じ口座で出来るのは大きいね。

 

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